Historická stavba původního kamenného hrádku je jedním z nejstarších dochovaných památek v Příbrami. Na místě dnešního zámku stála podle všeho ve 13.století dřevěná tvrz jak dokládají archeologické nálezy.V polovině 14.století nechal hrádek postavit tehdejší majitel příbramského panství první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1297-1364) k ochraně stříbrných dolů. Ve východním křídle se z té doby dochoval gotický arkýř s žebrovou klenbou, pozůstatek presbytáře hradní kaple.


Na počátku 15. století získal hrad Zbyněk Zajíc z Hazmburka, který jej nechal nově opevnit zdí a hlubokým příkopem, přístup byl patrně po padacím mostu. Hrádek měl vlastní studnu, což byl důležitý prvek při případném obléhání.


Na počátku husitských válek se hrádek dostal do rukou příbramských husitů, později jej několikrát vyplenilo vojsko katolické šlechty. V roce 1576 byl hrádek znovu vypleněn. Roku 1579 byla Příbram povýšena na královské město a hrádek ztratil svůj význam poté, co se městská správa přesunula do budovy radnice.


Hrádek, který byl v královském majetku, poté chátral. Po roce 1670 jej získal arcibiskup F. M. Sobek z Bilenberka a nechal hrádek přestavět na barokní zámek. Dostal také nové jméno - Marienburg (Mariánský hrad). Významným mezníkem v jeho historii byl rok 1849, kdy se po rozsáhlé přestavbě stala budova sídlem báňského učiliště, později báňské akademie, která v roce 1895 získala statut vysoké školy. Okolní park vznikl zasypáním hradního příkopu a stržením obvodových zdí. Od roku 1927 ho zdobí pomník padlým v 1.světové válce. Ústřední socha mladíka je dílem příbramského sochaře Václava Šáry.


V zámečku, pojmenovaném po svém zakladateli Ernestinum, se v současné době nachází infocentrum a obřadní síň městského úřadu. Sídlí zde Muzeum III.odboje a galerie se stálou expozicí, věnovanou životu a dílu světoznámého fotografa Františka Drtikola (1883-1961), příbramského rodáka.